La Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha scelto Risk Shelter per il proprio Operational Risk Management
Storicamente il mercato USA è governato da criteri di liberismo puro. Negli ultimi tempi però la completa carenza di regole ha permesso il verificarsi di fenomeni negativi, quali l’affare Enron e la bolla speculativa delle dot.com. Più recentemente la crisi dei mutui sub prime ha portato al crollo di primari istituti bancari statunitensi, con ripercussioni a livello mondiale, e alla perdurante crisi finanziaria attuale.
In Europa, pur vigendo un mercato liberamente competitivo, a livello bancario sono stati da tempo adottati principi di vigilanza prudenziale, per evitare esposizioni troppo accentuate degli istituti bancari rispetto alla dotazione patrimoniale propria.
Basilea II e Risk Management
L’accordo sottoscritto dal Comitato di Basilea, nel protocollo meglio conosciuto come Basilea II, ha fissato alcuni principi di rating e modalità di calcolo dei requisiti minimi di capitale, necessari per coprire le eventuali perdite inattese dovute ai rischi di credito, di mercato e operativi, che ha rappresentato la maggiore novità rispetto alla versione precedente.
«Il grande pregio di Basilea II – afferma Marco Carelli, responsabile dei Servizi di Risk Management presso la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – è stato quello di dare alle banche alcune linee guida sulla gestione dei rischi, offrendo parametri di giudizio oggettivi, ma anche quello di favorire gli investimenti in innovazione e ricerca sui sistemi di rating e sulle metodologie di Risk Management, come nel nostro caso».
L’importanza delle banche di credito cooperativo (Bcc) sta nei numeri, dato che sono più di 400 e rappresentano quasi il 55% del sistema bancario italiano, con un parco clienti prossimo a 6 milioni di unità. La Federcasse (www.creditocooperativo.it) rappresenta la struttura centrale di primo livello, cui si affiancano 15 organizzazioni regionali, come quella dove opera Carelli da più di dieci anni, che copre l’area del nord-ovest.
Attualmente alla Federazione piemontese aderiscono 10 Bcc, mentre anche altre 7 banche e un consorzio fidi usufruiscono dei servizi offerti da questa struttura regionale e in particolare del supporto per il Risk Management.
«Da tempo abbiamo concentrato la nostra attenzione proprio sull’ultimo punto del primo pilastro di Basilea II – prosegue Carelli -, dato che i rischi operativi, non essendo sempre direttamente connessi al core business della banca, sono una materia vasta e complessa da gestire per i nostri associati. Richiedendo oltre al realismo delle analisi anche il continuo aggiornamento, senza il nostro supporto questo tipo di indagine, come ovvia conseguenza, sarebbe alla portata solo delle grandi banche».
Da qui è nata la collaborazione tra Augeos (www.augeos.it) e la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Operational Risk Shelter
«Per rischio operativo – spiega Claudio Ruffini, fondatore e presidente di Augeos – si intende la possibilità di subire perdite derivanti dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi di controllo interni, oppure a causa di eventi dannosi esterni al contesto della banca. Per esempio, rientrano tra quelli gestiti dal nostro prodotto Risk Shelter le perdite derivanti da frodi, errori umani, indisponibilità dei sistemi e interruzioni dell’operatività, inadempienze e responsabilità contrattuali, come pure eventi terroristici e catastrofi naturali».
Risk Shelter è la soluzione progettata per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi operativi, per l’archiviazione e l’analisi degli eventi negativi e infine per la gestione dei piani di azione, finalizzati alla mitigazione dei rischi operativi e alla diminuzione delle perdite causate da eventi imprevisti.
«Abbiamo scelto il prodotto di Augeos – sostiene Carelli – perché si è dimostrato il più adatto per impostare il nostro progetto di Operational Risk Management, quando abbiamo deciso di installare un sistema per l’analisi qualitativa dei rischi operativi a cui è esposta una banca, collegato anche al controllo e alle possibili azioni di mitigazione».
L’intervento di Augeos si è sviluppato con un approccio metodologico e uno stage di collaborazione nello sviluppo e nell’implementazione del progetto, che ha richiesto meno di due mesi per raggiungere la piena operatività.
«Rispetto ad analoghe offerte presenti anche a livello internazionale, notevolmente costose e indirizzate all’utenza dei grandi Istituti – evidenzia Ruffini –, il nostro prodotto si adatta alle esigenze di una media banca e si articola su una serie di moduli, integrabili tra loro, che prevedono tre possibili livelli di intervento. Il più semplice consente la produzione di schede per la raccolta e la classificazione degli eventi di perdita avvenuti. Gli altri due livelli possono gestire in un caso le azioni che devono essere intraprese per mitigare le aree di rischio emerse e nell’altro consentono un self assessment più ampio dei processi aziendali, per evidenziare ex ante le aree operative di rischio potenziale».
Il prodotto è nato in Augeos grazie all’esperienza diretta, maturata raccogliendo le esigenze emerse presso i clienti e ai risultati di progetti di ricerca innovativa, affrontati in collaborazione con diverse università e centri di ricerca.
Basandosi su un database unico, contenente processi, unità organizzative, rischi, controlli ed eventi di perdita, i vari moduli di Risk Shelter permettono lo svolgimento di fasi analitiche di selezione e assegnazione delle priorità alle aree di rischio potenzialmente in grado di generare eventi sfavorevoli.
«Inizialmente – rileva ancora Ruffini – devono essere identificati in maniera strutturata i rischi potenziali e le condizioni che favoriscono il verificarsi dell’evento dannoso. Successivamente, sempre con il supporto del nostro prodotto, possono essere definite le metriche del sistema di monitoraggio e le modalità di misurazione dei rischi identificati».
Seguendo le indicazioni di Basilea II, più accurate sono le analisi e le informazioni che si possono individuare, rispetto al verificarsi di possibili eventi negativi, meno la Banca rischia e meno ha necessità di effettuare accantonamenti patrimoniali per tutelarsi e rispettare il cosiddetto requisito minimo.
«Sempre tramite Risk Shelter – prosegue Ruffini – viene gestito anche il risk monitoring and mitigation, per rilevare le condizioni che determinano gli eventi dannosi e per ridurne gli effetti, fornendo anche un feedback per l’aggiornamento del sistema di metriche e di valutazioni utilizzate».
Chiaramente ciò si riflette anche in minori costi di immobilizzo patrimoniale, in una maggiore liquidità disponibile per le operazioni correnti e anche in un più elevato livello di competitività.
«Oltre alla facilità d’uso del prodotto, a un’interfaccia accattivante e a un rapporto ottimale tra le sue prestazioni e il costo, – ha concluso Carelli – i benefici che anche i nostri utenti hanno rilevato risiedono nella possibilità di avere una gestione condivisa delle informazioni relative agli assessment e delle responsabilità dei piani di azione per mitigare i rischi. Infine, Risk Shelter ci ha dato anche l’opportunità di offrire ai nostri utenti un sistema di risk indicator, sensibile ai rischi operativi e in grado di supportare il miglioramento delle procedure di controllo interno».
