L’ ultima frontiera per l’analisi dei rischi d’impresa
La recente crisi finanziaria globale ha reso evidente agli istituti finanziari quanto sia complessa la gestione dell’Enterprise Risk Management. SAS, leader nel software e nei servizi di business analytics, lancia SAS Risk Management for Banking, soluzione di ultima generazione per la gestione dei rischi nel settore bancario, che integra asset e liability management, rischio firmwide, rischio di mercato, di credito e di liquidità, oltre ai calcoli per la stima del capitale economico.
“Le organizzazioni devono poter supportare la valutazione dei rischi per diverse finalità all’interno di un unico framework”, ha affermato Rodney Nelsestuen, analista di TowerGroup. “Dipartimenti e LOB necessitano di specifiche capacità di calcolo e monitoraggio dei rischi, mentre a livello esecutivo è fondamentale integrare e aggregare i rischi”.
Le decisioni operative e strategiche richiedono un’infrastruttura avanzata, integrata e scalabile per la gestione dei rischi. La soluzione SAS Risk Management for Banking include funzionalità di gestione dati, analitica avanzata e reporting e permette di misurare esposizione al rischio e stress test per ogni tipologia di rischio e ambito aziendale. Oltre a definire gli incentivi per l’ottimizzazione dei rendimenti risk adjusted.
La soluzione, all’interno di un ambiente completamente integrato, trasparente e controllato, prevede un modello dati specifico per il settore bancario, SAS Detail Data Store for Banking, che garantisce e certifica l’univocità dei dati mediante funzionalità di data quality. La soluzione, inoltre, riduce il Total Cost of Ownership (TCO), grazie alla modularità, alla possibilità di evolvere nel tempo sulla base delle esigenze e alla possibilità di integrarsi con software di terze parti.
“La complessità, le interdipendenze e gli impatti dell’enterprise risk management richiedono un risk framework avanzato, integrato e scalabile per valutare e prevedere l’impatto sul business dovuto all’evoluzione del contesto economico. Un framework capace di supportare il top management nel prendere decisioni tempestive ed efficaci per proteggere il business dell’istituto e quindi investitori e stakeholder” – ha affermato Anselmo Marmonti, Business Development Manager Risk Solutions di SAS. “La soluzione SAS Risk Management for Banking aiuta le banche a rispondere alle sfide attuali e future sul fronte dei rischi”.
SAS Risk Management for Banking integra quattro componenti modulari che permettono una valutazione per singolo rischio o congiunta per più rischi, per garantire una stima coerente che tenga conto delle correlazioni e garantisca uno stress testing efficace e flessibile:
• SAS Asset and Liability Management for Banking – per valutare gli strumenti di bilancio tradizionali, quali prestiti, depositi e coperture associate (fuori bilancio), factoring in embedded option, e garantire la valutazione dei rischi di credito, liquidità, generazione di scenari e stress testing.
• SAS Credit Risk for Banking – calcola e valuta mediante ‘stress-test’ le esposizioni al credito, generando scenari e prendendo in considerazione netting, collateral, margining e book dei credit derivatives.
• SAS Market Risk for Banking – valuta strumenti di mercato complessi, esegue stress test e stima il Value at Risk (VaR), l’Expected Shortfall ed altri indicatori di rischio utilizzando vari metodi, inclusi simulazione storica, simulazione Montecarlo con approcci covariance e analytical models definibili dagli utenti, e generazioni di scenari dei fattori di rischio.
• SAS Firmwide Risk for Banking – calcola il rischio complessivo dell’istituto utilizzando matrici di correlazione o aggregazioni mediante funzioni copula correlate relative alle distribuzioni marginali dei rischi.
